バリュー・アット・リスクとは？-FX外国為替の会社比較

バリュー・アット・リスクとは、について説明します。

バリュー・アット・リスクとは、VaRと略され、一定期間に一定確率で発生する最大損失想定額のことをいいます。

株式、債券、投資信託などのポートフォリオ内のさまざまな金融商品の過去のデータを使って、ポートフォリオの損失の確率を予測するものを指します。金額が大きいほど資産が内包している市場リスクが大きいといえます。