マーケット・ニュートラルを知る!

マーケット・ニュートラルとは、相場の変動に対し、買建ての金額と売建ての金額をほぼ同数に保有するといったように、中立的な投資ポジションを保有する投資戦略のことをいいます。

「統計的ペアトレード」や「マルチファクターモデル」と呼ばれる手法があります。「統計的ペアトレード」は長期間類似した動きをする対象を選択し、動きが一時的に乖離したときに一方をロングにし、一方をショートにすると統計上、乖離は収束して利益が出るとされています。

「マルチファクターモデル」は市場の癖を抽出して投資対象をバリュー、グロース、サイズ、収益性、リスク、モメンタム、産業セクター、経済変数感応度などのファクター別にモデル化する手法です。一時的な歪みを利益に変える戦略と言われています。

20 10月 2015

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