ランダムウォーク理論って一体何?FXトレードとの関係性は深い?

ランダムウォーク理論はFXの値動きは予想できるものではない、という理論です。FXトレードでは値動きを予想するために様々なテクニカル指標が開発・使用されています。

しかし、どれだけ優れたテクニカル指標を用いたとしても必ず予想的中させることは現状として不可能です。そのため、テクニカル指標を使ったとしても結局ランダムな動きになってしまうため、どの道予想することは不可能だ、というのがランダムウォーク理論です。

ランダムウォーク理論を使ったテクニカル指標

このランダムウォーク理論を使って開発されたテクニカル指標が「ボリンジャーバンド」です。ボリンジャーバンドは予想していた値動きとは異なった場合、行き過ぎた動きが元に戻るだろう、と予想する場合に使われることがほとんどです。

日本でも比較的なじみの深いテクニカル指標なので何となく名前は知っている、という方も多いでしょう。ボリンジャーバンドはFXトレードの相場はランダムに動くものだという前提の上で一定の確率に収縮する数学的な分析を行います。そのため、どうして値動きが盛んに動くようになったのか、何が原因でこれだけ動いているのか、といった部分は重要視されません。結果だけを元にしてマーケット市場を予想していくのかボリンジャーバンドです。

このテクニカル指標が登場したことによって特徴的な相場が作られてしまう場合もあります。トレーダーたちが意識的にテクニカル指標の売買サインを見て狙い撃ちしてくるケースもあります。しかも世界的に見て比較的取引量が少ない日本時間に行われるケースが多いため私たちは特にそれに注意しておかなくてはなりません。日本時間の明け方辺りに意図的に相場を作ろうとする動きが起こることがしばしばあります。何度かFXを経験すれば出会うこともあるでしょう。

ランダムウォーク理論を踏まえた上でのFXトレード

それではランダムウォーク理論に惑わされないFXトレードを行うためにはどうすれば良いでしょうか。現在最も有効だと考えられているのがファンダメンタルズ分析です。

こちらはFXの市場は経済指標によって動いている、という分析方法になります。

例えば、経済指標発表時や、それぞれの国の要人による発言、さらには災害など様々な要素をマーケット分析の材料として取り扱います。

しかし、要素はあまりにも多すぎるため一般人がこれを完全に把握するのは不可能です。ですので、FXサービスで提供されている関連性が深い・影響力が強いと思われるマーケティングニュースにきちんと目を通すこと、そしてFXに対する経験と技術を養っていくことが大切です。

ランダムウォーク理論信者の一部で言われているテクニカル分析を用いても全く意味がない、予想する必要は無いから運に任せて投資すれば良い、というのは極論だと言わざるを得ません。

ランダムウォーク理論という考え方があることを踏まえたその上で、より最適化されたFXトレードを目指すための手法を模索していくことが長期的な利益安定に繋がります。

25 12月 2012

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