ボリンジャーバンドを用いて逆張りポイントと順張りポイントを見極めよう!!

この記事の監修者中川 聡(証券外務員)
中川聡大手金融機関に勤務し、証券外務員1種を取得。
保険営業員やプライベートバンカー、証券営業員など様々なタイプの金融のプロに対して投資情報の提供を行う。現在は資産形成層から富裕層まで、個別のお客様にあった投資コンサルティングを行っている。

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ボリンジャーバンドを使えば、比較的簡単に売買ポイントを見つけることが可能です。

使い方も決して難しくないため、FX初心者でも安心して使用できます。

しかし、

「ボリンジャーバンドってどんな指標?」
「どういった使い方をすればいいの?」

と、詳しい内容について知らない人も少なくないでしょう。

そこで今回は、ボリンジャーバンドの特徴や使い方などについて紹介しています。

この記事を読むことで、ボリンジャーバンドの特徴を把握でき、すぐに使えるようになりますので、参考にしてください。

ボリンジャーバンドとは

ボリンジャーバンドとは、統計学を用いた逆張り指標です。

過去25日間の相場変動を、統計学をもとに計算して、移動平均線の上下に変動率を表す標準偏差バンド(+σ(シグマ)、+2σ、+3σ、−σ、−2σ、−3σ)を表示しています。

統計学上、標準偏差バンド内で価格が変動することを前提としており、その確率は以下のとおりです。

  • ±1σの範囲内で変動する確率:約68%
  • ±2σの範囲内で変動する確率:約95%
  • ±3σの範囲内で変動する確率:約99%

これらの範囲内に収まる確率をもとに、逆張りや順張りで利益を狙います。

ボリンジャーバンド

中川聡
中川 聡(証券外務員)

ボリンジャーバンドは人気の指標

ボリンジャーバンドは統計学を利用したトレンド系指標で、視覚的にもわかりやすく、多くのトレーダーに愛用されている指標です。チャートの動きはランダムで予想できないとしても、統計学的には、ほとんどの場合は一番外側の±3σのラインより内側でチャートは推移していくこととなります。この指標の特徴を知っておけば逆張り、順張り両方で使えるのでしっかりとマスターしましょう。

計算式

ボリンジャーバンドは「ミドルバンド」と「上バンド」・「下バンド」で構成されており、それぞれのパーツは以下の計算式で算出されます。

ミドルバンド 単純移動平均線=期間内の終値の合計÷期間
上バンド 単純移動平均線+1~3×標準偏差
下バンド 単純移動平均線-1~3×標準偏差
標準偏差 √(期間×期間内の終値の2乗の合計-期間内の終値の合計の2乗)/(期間×(期間-1))
  • 価格変動が±1σの範囲内に収まる確率は68.27%
  • 価格変動が±2σの範囲内に収まる確率は95.45%
  • 価格変動が±3σの範囲内に収まる確率は99.73%

なお、標準偏差は「独立した確率変数」のばらつきを分析するための統計学的理論です。

経済指標や要人発言などに起因して突発的かつ連続的な値動きを示す為替レートが対象の場合、わずか数%の範囲内で桁違いの値動きが発生する可能性もあることに注意する必要があります。

設定期間

一般的なFXトレードツールでは、ボリンジャーバンドの期間は「20日」または「21日」が初期設定になっています。

為替市場は1週間あたり5日間、1か月あたり約20日間オープンしているので、中期的なトレンドを見極めるのにちょうどよい期間だからです。

ボリンジャーバンドの期間は自由に変更可能であり、数値によってバンドの形状は大きく変化します。

「この期間が一番良いという」という正解は特にありませんが、期間の設定を変更する際は自分のトレードスタイルを意識しながら以下のパターンを参考にすると良いでしょう。

短期トレード派 「9日」または「10日」
中期トレード派 「20日」・「21日」・「25日」など
長期トレード派 「50日」・「75日」・「100日」など

ボリンジャーバンドの特徴

ボリンジャーバンドをより深く理解するために、「スクイーズ」や「エクスパンション」「バンドウォーク」について確認をしていきましょう。

これらの現象を知ることで、ボリンジャーバンドを活用できるようになります。

スクイーズとエクスパンション

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンド特徴の1つが、スクイーズとエクスパンションです。

スクイーズは「絞る」などの意味を持ち、バンドの幅が通常よりも狭まっている状態のことをいいます。

スクイーズはレンジ相場であるときに出現することが多いです。

一方、エクスパンションは「拡大」や「膨張」などの意味を持ち、バンドが広がっている状態のことをいいます。

上昇トレンドや下降トレンドなど、相場に強いトレンドが発生している際に出現すること多い現象です。

ボリンジャーバンドでは、基本的にスクイーズとエクスパンションが繰り返し出現します。

エクスパンションはいつトレンドが終了するかわからないため、スクイーズのタイミングを狙うのが一般的です。
中川聡
中川 聡(証券外務員)

スクイーズとエクスパンションに注意

相場のボラティリティが下がってきて、ボリンジャーバンドがスクイーズしてきたときは注意しましょう。そのとき大抵はレンジ相場なのでボリンジャーバンドをみて逆張りすると利益は出るのですが、スクイーズしたあとは、いつかエクスパンションが起こります。強いトレンドが発生しているにもかかわらず、逆張りをして大損するということになりかねないので、相場が安定してきてスクイーズしてきたところから注意しましょう。

バンドウォーク

バンドウォークとは、ローソク足がボリンジャーバンドの±2σの線に沿って並ぶ現象のことです。

強いトレンドが発生しているときに出現することが多く、トレンドのサインとして捉えます。

バンドウォークが出現した際は、トレンドがしばらく続く可能性があるため、すぐに逆張りを狙うことは避けた方が無難です。

ボリンジャーバンドを取引に活用する方法

ボリンジャーバンドを使って、どのようなタイミングで逆張り・順張りを狙うのか。

ここでは、それぞれの主な売買ポイントについて見ていきましょう。

逆張りポイント

移動平均線の上下に引いたボリンジャーバンドの外側の線(±2σ or ±3σ)の中で為替レートが推移する確率は約95%〜約99%です。

そのバンド内から価格が飛び出した場合は、売買サインとして捉えることができます。

たとえば、最も外側の+バンドから飛び出した場合は「買われ過ぎ」と判断して売り注文。

−バンドから飛び出した場合は「売られ過ぎ」と判断して買い注文を出すなどです。

ボリンジャーバンド

中川聡
中川 聡(証券外務員)

ボリンジャーバンドだけでなくチャートも見る

ボリンジャーバンドは3σタッチ=売りというような、簡単な方法ではすぐにダマされてしまいます。チャートには人間の心理が表れていますのであわせてチャートの形状もよく見ましょう。例えば、3σに陽線がタッチしたときでも、実線がタッチしたときはまだ買いの強さが見られますのでトレンドの継続はありえるでしょう。しかし上ひげが3σにタッチしたときは買われすぎだと考えている人たちが売った結果下がった、ということなので逆張りのチャンスと見ることができます。

順張りポイント

画像のようにバンドに沿ってローソク足が推移(バンドウォーク)しているときは、強いトレンドが発生しており、しばらくトレンドが続く可能性があります。

そのため、逆張りではなく順張りで狙うことが可能です。

ボリンジャーバンド

ボリンジャーバンドと相性のいいテクニカル

ここでは、ボリンジャーバンドと一緒に使われることが多い「MACD」との組み合わせについて見ていきましょう。

FX経験が浅い方でも、比較的抵抗なく使える組み合わせです。

ボリンジャーバンドとMACD

トレンド系のボリンジャーバンドとオシレーター系のMACDを、併用して相場分析をおこなうトレーダーは少なくありません。

たとえば、以下のような現象が出現したら、売買ポイントとして捉えることが可能です。

ボリンジャーバンド

買いサイン MACDがゴールデンクロス&ボリンジャーバンドで+2σをブレイク
売りサイン MACDがデッドクロス&ボリンジャーバンドで−2σをブレイク

基本的には、MACDの方が早く動き、その後ボリンジャーバンドもスクイーズやエクスパンションなどの動きを見せます。

まとめ

今回は、ボリンジャーバンドの特徴や使い方などについて紹介いたしました。

この記事で紹介した大事なポイントをまとめると、以下3点が挙げられます。

  • ボリンジャーバンドは統計学を用いた指標
  • ±1σ内は約68%、±2σ内は約95%、±3σ内は約99%の確率で為替変動が収まる
  • MACDとも相性がよく、FX初心者でも比較的使いやすい

ボリンジャーバンドに興味がある人は、この記事を参考にして、使用を検討してみましょう。

売買ポイントがダマシの場合もあるため、まずはデモトレード等で練習することをおすすめします。

中川聡
中川 聡(証券外務員)

ボリンジャーバンドは汎用性の高い指標

ボリンジャーバンドは多少のダマシはあるものの、他の指標とも組み合わせやすい指標です。相場全体のボラティリティを確認する時にも非常にいい指標で順張り、逆張り両方の使い方があります。またリスク管理として逆指値を入れる際の目安としても使うことができるでしょう。このように非常に汎用性が高い指標なので使い方を練習しておくと、自分の投資スタイルに合わせた使用方法が見つかると思います。基本的な使い方を覚えたら早速使ってみてください。

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26 11月 2015

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