EAのバックテスト機能で自動売買の成果をA/Bテストして売買効率を高めよう

自動売買の取引ツールとして世界中で絶大な支持を集めているMetaTrader4ですが、すでに次期版としてMetaTrader5が登場しているのはご存知の通りです。

MetaTrader4よりも優れた面がありますが、諸事情によってなかなか普及していません。
しかし、最近になってようやくMetaTrader5のユーザーが増えてきており、ネット上でもMetaTrader5に関する投稿が増加しています。

そんなMetaTrader5ではMetaTrader4同様に自動売買が利用できるようになっています。トレーダーの投資方針に見合ったストラテジー(投資戦略)を選択してMetaTrader5に組み込めば、あとは自動で売買を進めてくれます。
本業がほかにあってチャートの前に張り付いていられない人も取引チャンスを逃すことなく、また、刻々と変化するチャートに心を惑わされることもなく、淡々と戦略通りに売買を進めていくことができます。

そんなMetaTrader5の自動売買ですが、取引を始める前には必ずやらなければならないことがあります。
それはバックテストと呼ばれる、MetaTrader5に組み込んだ自動売買のプログラムが正常に稼働するかのチェックです。
これをしないのは、整備をしていない飛行機で空に飛び立つようなもの。

投資は賭けではないので、そういった一か八かの資金投入は危険なのです。
MetaTrader5の自動売買をするには必ずバックテストという予行演習をしましょう。

MetaTrader5のEAは絶対に事前に性能テストを実施すること!

MetaTrader5で自動売買を始める際には、前もって投資戦略を組み込んだエキスパートアドバイザー(EA)を選択し、MetaTrader5に落とし込んで使用します。
このEAはMetaTrader5に基本装備されたものもありますし、ネットなどでMetaTrader5の開発元がリリースしている公式のEAのほか、有名トレーダーや機関投資家、オンライン証券会社が開発した有償・無償のEAも存在します。

これらは星の数ほどあって選ぶのが大変ですが、ダウンロードしてMetaTrader5に組み込めば、たちまち自動売買が開始されます。

ですが、EAをダウンロードしたらすぐに自動売買を始めるのはおすすめしません。

この際には必ずEAの性能をテストしておくことを強くおすすめいたします。
というのは、そのEAがきちんと自分のイメージ通りに動作するか、稼働させてみないことにはわからない上に、確実に収益を上げられるという保証もありません。いきなり実戦投入するのはリスクが高すぎるのです。機械であっても人間であっても、事前に訓練やテストをしておくことは当たり前のこと。

MetaTrader5においても事前のテスト――バックテストといいますが、予行演習でシミュレーションしておくべきです。

ただ、バックテストをしたら無駄な資金を要するのではないかという懸念を持つトレーダーもいるかもしれません。ですが、幸いMetaTrader5には「ストラテジーテスター」という便利な無料バックテスト機能が搭載されています。

これは過去の市場データを使ってそのEAの成果を検証することができる機能です。
余計な知識は必要なく、MetaTrader5の画面上でバックテスト実行の指示を出せば、そのEAがどんな効果をもたらすかが実験できるのです。

過去のデータ――ヒストリカルデータを利用してバックテストを行うことには大きな意味があります。
そもそも分析方法のひとつとして、過去のデータを持ち込んで値動きの要因と結果を調べる手法が存在しています。

その際には今現在と似たような値動きをしている期間をヒストリカルデータから抽出する必要はありますが、MetaTrader5なら過去のデータを探しやすくした機能もありますし、ヒストリカルデータのセットアップ自体は難しくありません。

ただし、注意したいのは必ずしもバックテストで得られた結果が、EAの実戦においての成果に繋がるとは限らない点です。
やはり過去の要因は過去のものであり、現在は現在で事情が違います。

相場は政府や中央銀行の計画が反映された経済指標に基づいて変動していますが、ほかにも投資家たちの思惑が複雑に絡み合って、それが要因で相場が変動します。

金融市場がこの世に誕生してから、一度だって同じ要因で、同じ値動きをしたことはないのです。

ですので、必ずバックテスト同様の成果を得られるとは限りません。つまり、いい結果であれ、悪い結果であれ、結局そのEAを利用するかしないかはトレーダーの投資戦略に基づく考え方次第になります。

結果は考え方次第というのであればMetaTrader5におけるEAのバックテストはやらないよりはマシ、というわけではなく、絶対にやっておくべきです。
MetaTrader5のストラテジーテスターは過去のデータを使うため、利用料は無料です。

あくまでシミュレーションなので自分の資金が減る心配もありません。
無料でEAの性能を推し量ることができるのですから、EAは絶対にやっておくべき重要な事項になります。
MetaTrader5のストラテジーテスターはぜひとも有効活用しましょう。
 

バックテストの方法

それでは具体的にMetaTrader5におけるストラテジーテスターの使い方を見ていきましょう。
難しいことではないので、しっかりと憶えて、EAを設定する際には必ず行うようにしてください。

まずはMetaTrader5のナビゲータウィンドウで、自動売買の検証を行いたいEAを選択します。

そもそもMetaTrader5にダウンロードしておくEAの選び方ですが、事前にどんなものかはしっかりと調べ、かつ自身の投資方針をしっかりと定めておいてください。
この部分にブレがあるとEAの選択もままなりません。

検証するEAを選びましたら、右クリックで「テスト」を選択してください。


 
 
 
テストを選択すると、ストラテジーテスターウィンドウが表示されます。
検証する内容は「設定」タブで細かに設定をすることが可能です。

例えば、検証したい通貨ペアや時間足、期間などのパラメータを設定していくことになります。

パラメータの設定が終わったら、その右下に配置されている「スタート」のボタンをクリックしましょう。あとはMetaTrader5が自動的にバックテストを実施します。


 
 
 

バックテストが完了すると、自動売買のシミュレーション結果が表示されます。
総損益や期待利得値等のデータが一目瞭然です。

結果の見方は知識が必要ですが、ネットなどで勉強することでこのストラテジーテスターのシミュレーション結果がどんなものだったのかがわかります。

この先、MetaTrader5を利用していくのであれば、あるいはMetaTrader5でなくても自動売買を続けるのであればこのバックテストのシミュレーション結果の見方は重要です。
この機会に憶えておくべきです。


 
 
 
MetaTrader5におけるバックテストのシミュレーション結果は視覚的に見る方法もあります。
細かな設定はまだまだわからないトレーダーや初心者などにはこちらの方がわかりやすいかもしれません。

その方法とは「グラフ」タブをクリックすることで、グラフ化することができる機能を利用することです。証拠金の推移が図示され、より見やすくなります。

今回の画像の結果の場合、一時期プラスを維持することはできても、その後損失が増大して右肩下がりで資金が目減りしていく様が手に取るようにわかります。

バックテストを行わずに実際に運用していたら、悲惨な未来が待ち受けていたことでしょう。このままではとても実戦で使用できるEAではないので、改善の必要があると判断できます。

あるいは、投資方針によっては時期を見て利用すれば、テスト結果はよくなかったとしても利用できそうだという感触を得るかもしれません。

ヒストリカルデータの時期や、今現在の相場の値動きによってはどうしてもバックテストの結果は芳しくないという場合もあるでしょう。
しかし、考え方次第ではこのEAを使えるとも思いますし、使えないと判断することもあります。それは人それぞれです。

ですが、いずれにせよ結果がよくなかったのであれば、今のところはそのEAを利用しない方法もありますし、多少知識が必要ですが、EAは中身を細かく設定し直すことで改善させ、新たにバックテストをしたのちに実戦投入することも可能です。


 
 
 
MetaTrader5のバックテストの結果は通常数秒で出力されますが、コンピュータのスペックやネット環境、各設定次第では時間がかかる場合もあります。

「約定」の項目で「全ティック」を選択したり「オプティマイズ」を有効化したりすると、正確なデータが得られる分、処理時間が増大するのです。ただ、その分バックテストの精度が上がるわけですから、早ければいいというわけでもありません。逆に時間をかけたからといって結果が大きく変わらない場合もあります。

いろいろな設定を試してみるとよいでしょう。

また、精度をより高くバックテストをする方法に、外部のヒストリカルデータをダウンロードして行うこともMetaTrader5では可能です。元々MetaTrader5に過去データはあるのですが、一部のユーザーにはあまり評判がよくなく、そのため、MetaTrader5の開発元がホームページなどでリリースしているものや、外部のオンライン証券会社、あるいは投資家などが作成しているヒストリカルデータもあるので、そういったものを導入してストラテジーテスターを利用することも可能です。

もちろん、この場合においてもバックテストに時間がかかることになりますが。

いずれにせよ、せっかくの自分の資産を投入して行う自動売買ですから、誰も損はしたくありません。
ですので、EAをMetaTrader5にて稼働させる前に、仮想の売買をヒストリカルデータで何度も実施させ、資金をかけずによりよいEAを作り出すことは自動売買を好むトレーダーには必須作業となります。
 

MetaTrader4やMetaTrader5が使いやすくて評判の理由ってなにかな。
やっぱり機能的で、なんでもできることかな。
ボタンの配置、見やすさ、自分の好みにカスタマイズできること。
あとは、自動売買ができることも挙げられるね。
あ、そうだね、それもあったね!
確かに、MetaTrader4やMetaTrader5は実績もあって、初心者でもすぐに馴染めるから、自動売買の入門から応用までなんだってできるよな!
特にMetaTrader5は自動売買の便利さがすごい。
へえ、そうなんだ。
MetaTrader5もMetaTrader4に負けないくらい自動売買の戦略プログラムが充実しているんだ。エキスパートアドバイザー、あるいはEAと呼ばれるプログラムをトレーダーは選択して、MetaTrader5に取り込めばいいんだ。
でも、MetaTrader4と比べてもMetaTrader5がいいってのはなんでだい?
それはね、MetaTrader5は自動売買のEAを事前にテストするバックテストができるからなんだ。
バックテストってなに?
バックテストはそのEAがちゃんと機能するかどうかを過去のデータを使って試験的に動かしてみることさ。
過去のデータなら結果もわかっているし、そのEAがどれだけの利益をもたらしたかが一目瞭然だからな!
そうなんだ。そして、MetaTrader5ではナビゲーションウィンドウでEAを選んだら、右クリックで「テスト」をクリックするだけでいいんだ。
簡単! その機能は自由に使えるの?
もちろん! MetaTrader5に最初から実装されているから、ダウンロードの必要もお金を払うこともない。
しかも、テスト内容は設定で自在に決められる。
設定を細かくすると結果が出るまでに何時間もかかるから、自分が調べたい範囲で設定するといいよ。
グラフで証拠金の推移も簡単に見られるね! これならあまり詳しくなくても、そのEAがちゃんと動くかどうかがわかるね。
もうちょっと上級者になれば自分でEAをいじって修正できるようにもなるんだ。
そうしたら自分だけのEAが完成するね!

 

22 1月 2016

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