MT4のバックテストをする操作手順と自動売買の制度を検証

自動売買のEAを取り込む際はバックテストの結果を見ること!

MetaTrader4は「EA」と呼ばれるエキスパート・アドバイザーを取り込むことで自動売買が可能になります。EAは売買のルールなどを組み込んだプログラムで、MetaTrader4ではこれをシステムに取り入れれば、トレーダーは画面の前に座っていなくても、自動で売買が進んでいきます。

・MetaTrader4の自動売買のメリット

自動売買のメリットは副業でFX取引をする人が、本業の最中にも利益獲得のチャンスを逃さないなど、取引画面の前にいなくても利益を追求できるといったメリットがあるほか、人間の手で自分の決断で裁量売買を行うとどうしても欲が出たり、迷いが生じてしまい、元々あった投資戦略から逸脱した売買が実行されてしまいます。つまり、得られる利益を取りこぼしたり、大きな損失を被るかもしれないというわけです。しかし、自動売買であればプログラムにあることしか実行されないので、淡々と利益を積み重ねることができるわけです。

そういったことができることから、MetaTrader4は多くの、しかも世界中のトレーダーから愛用される取引ツールになっているわけです。

・EAはバックテストによってその能力が実証される

MetaTrader4のEAにはたくさんの種類があります。これもまたMetaTrader4が選ばれる理由です。

しかも、MetaTrader4ではEAを自作することも可能です。もちろんストラテジ(売買の戦略)を自分で構築できる上級者でなければなりませんし、プログラミングスキルも必要です。ですが、MetaTrader4は自作でなくても外部のEAを取り込むことが可能で、自動売買の素人でも簡単に自動売買ができてしまいます。これがMetaTrader4の魅力です。

ウェブサイトなどでMetaTrader4に関連したページではEAをダウンロードできるサイトが数多にあります。日本国内外に星の数ほどあり、それらは有名な個人投資家や、機関投資家が作った戦略に基づいたEAになっています。有料もありますし、無料でダウンロードできるものもあるので、必ず自分の投資スタイルに合ったEAを見つけることができます。

また、MetaTrader4のEAが本当に利用できるかどうかはバックテストで証明することも可能です。EAの開発元がすでに行っているものもありますし、ユーザーがダウンロードして自分で行うこともできます。

ですので、MetaTrader4向けのEAを選択する場合にはこういったバックテストの結果も参照にするべきでしょう。

・バックテストとは

では、MetaTrader4におけるバックテストとはなんでしょうか。そもそも、MetaTrader4には「バックテスト」と呼ばれる機能が最初から搭載されており、自動売買取引を行っているトレーダーから大好評を博しています。

まず、バックテストとは、過去のチャートデータ(いわゆるヒストリカルデータ)を利用してEAの成果をシミュレーションするシステムのことです。そのEAがどのように動くのかをヒストリカルデータで実証するわけです。過去のデータならすでに結果がわかっているわけですから、EAがヒストリカルデータ内で動いた結果を見て、その成績がわかるというわけです。

・無料でストラテジの能力を試すことができるというメリット

実際にEAをダウンロードして実戦に投入すると、自分の資金を投じて運用しなければならなくなります。それが優れたEAで運よく結果が良好であればいいですが、損失を被っては意味がありません。バックテストであれば過去のデータを使うだけなので、実際に資金を使わなくても新しいストラテジ(投資戦略)を搭載したEAの有用性をチェックすることができるという、つまりは余計な失敗を回避することのできるメリットがあります。

自動売買システムの利用は非常に便利な機能ですが、下手をすれば自分の気づかないうちに多額の損失を抱えてしまうリスクもはらんでいます。ですので、なるべく確実に利益を上げるためにも、ぜひ事前にバックテストを実行しましょう。

・EAのバックテストは信じてはいけない!?

ただ、気をつけたいのは、バックテストはすべてを表しているわけではないということです。

過去のデータを利用してバックテストを行うわけですが、そもそも現在の為替レートがそのように動くとは限りません。ヒストリカルデータの中でも現在の値動きに似た部分を抽出してテストすることもできますが、いずれにしても過去の値動きと今の値動きが一致するとは限らないのです。

また、基本的にEAをネット上で公開している場合、ほとんどでバックテストは実施されています。

ですが、特に有料の場合は慎重にバックテストが行われるものの、開発者としてはできるだけ多く買ってもらいたいわけで、その際に悪質だと意図的なバックテスト結果を発表している可能性もあります。つまり、実力とはかけ離れた情報が掲載されている可能性が否めないのです。

ですので、バックテストは必ず自分自身でも行うことはおすすめどころか、必須事項でもあります。自分の手法で何度も試し、納得がいったら利用する、くらいに見ていていいかと思います。

ストラテジーテスターの設定

それではMetaTrader4におけるEAのバックテストの手順などを紹介していきます。MetaTrader4でのEAのバックテストは「ストラテジーテスター」という項目を選択することで実行できます。

まずは、MetaTrader4の画面左上の方にあるメニューバー中の「表示」から「ストラテジーテスター」を選択してください。


 
 
 
ストラテジーテスターを選択すると、ウィンドウ下部にバックテストの設定画面が現れます。

そうしましたら「セッティング」タブをクリックして、エキスパートアドバイザーのドロップダウンリストからテストしたいEAを選びましょう。

 
 
さらに、取引したい通貨ペアや時間足、スプレッドなどを選んで設定します。

シミュレーションの精度も選択できます。それはモデルという項目です。これはシミュレーションの精度をコントロールする項目であり、万全を期すなら「全ティック」を選んでください。もちろん、その分、完了までに時間がかかりますが。時間はかかっても自分の資産を投入する以上は精度を上げる方がいいのですが、それはトレーダー各位の方針に合わせればいいと思います。日付を区切ることも可能ですが、ここでは設定しないで作業を進めることにします。

ビジュアルモードのチェックボックスをオンにすると、バックテストの進捗状況をチャート表示させることができます。 一通りの設定が終わったら、右下の「スタート」ボタンをクリックしてください。

テスト実行&検証

プログレッシブバーがバックテストの進捗状況を表示します。データ量が多いと、シミュレーション完了まで時間がかかる場合があります。これはどうしようもないことですので、気長に待ちましょう。

ただ、パソコンのスペックや通信状況などによっては動作が重くなってエラーになっているから時間がかかっている可能性もありえます。ですので、あまりにも時間がかかりすぎる場合はいったん「ストップ」ボタンを押して設定をやり直してみるべきです。※画像クリックで拡大


 
 
さらに、取引したい通貨ペアや時間足、スプレッドなどを選んで設定します。

シミュレーションの精度も選択できます。それはモデルという項目です。これはシミュレーションの精度をコントロールする項目であり、万全を期すなら「全ティック」を選んでください。もちろん、その分、完了までに時間がかかりますが。時間はかかっても自分の資産を投入する以上は精度を上げる方がいいのですが、それはトレーダー各位の方針に合わせればいいと思います。日付を区切ることも可能ですが、ここでは設定しないで作業を進めることにします。

ビジュアルモードのチェックボックスをオンにすると、バックテストの進捗状況をチャート表示させることができます。 一通りの設定が終わったら、右下の「スタート」ボタンをクリックしてください。

テスト実行&検証

プログレッシブバーがバックテストの進捗状況を表示します。データ量が多いと、シミュレーション完了まで時間がかかる場合があります。これはどうしようもないことですので、気長に待ちましょう。

ただ、パソコンのスペックや通信状況などによっては動作が重くなってエラーになっているから時間がかかっている可能性もありえます。ですので、あまりにも時間がかかりすぎる場合はいったん「ストップ」ボタンを押して設定をやり直してみるべきです。※画像クリックで拡大


 

このようにバックテストの結果を見てそのEAを利用するべきか、あるいは(スキルがあれば)EAの中身を少し調整してもう一度バックテストをしてみるかが決められます。

というわけで、MetaTrader4のバックテストは自動売買を実行する前に必ずやらなければならない事項になります。

・EAは常に多数のものを用意しておくべき理由

さて、最後に注意しておきたいことを申し上げます。まず、MetaTrader4に限らず、自動売買のストラテジに完璧なものは存在していません。

また、1秒1秒、為替は変動していきます。この変動は人々の思惑や、社会の動きが複雑に絡み合っていて、プロの投資家でも100%分析を的中させることは不可能です。

ですので、方針が固定されたEAを過信しすぎてはいけません。

また、不測の事態が発生した場合――例えば社会的大事件である通貨だけが大暴落するなどといったことも起こりえますが、そういったときにEAが対処しきれないということも考えられます。

ある程度ケースを想定して組まれたプログラムなので、その条件に当てはまらない場合は臨機応変に対応できないことがあるわけです。
EAが動かないということはなにもしてないないのと同じで、場合によっては損失を出し続けながら対処されないということも考えられます。

逆に、場合によっては値動きにEAがどんぴしゃりと嵌まってくれて、とんでもない利益をトレーダーにもたらしてくれるかもしれません。
ですが、EAが永遠に利益を上げ続けることもまた不可能です。

ですので、トレーダーはバックテストが良好だったからといって、MetaTrader4の自動売買に完全に頼らず、常に分析は自分自身でしっかり続け、そのEAの利益率が上がらなくなってきたらすぐさま変更できるよう、次のEAを用意しておくべきです。
何手も先を読んで投資するのがFX取引であり、自動売買においてもそれは変わりません。
 

バックテストって本当にやる意味あるのかなー?
んー確かに・・。EAをダウンロードするだけじゃ何がいけないんだろう・・
なんでEAのバックテストを行わなければならないのかは、どんなEAなのかを判断するためなんだよ。もしもEAのバックテストを行わなかったら想定してないかった損を招いたりする可能性もあるから、損しないためにもバックテストをおこうなうことは必要なんだよ!
へぇ~そうなんだ!
念には念をだな
バックテストの結果も詳細レポートからみることもできるし保存することも可能なんだよ!
MetaTrader4って本当にすごいね
ただし、システムによってはバックテスト完了まで長く時間がかかる場合もあるからそこはすこしデメリットになるぶぶんかもしれないな~
そうなのか・・・でも、いい取引をするためにも必要なことではあるから煩わしさはあるかもしれないけど、そこまでデメリットには感じないかもだね♪
そうかもな!

 

22 12月 2015

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